frr0717
2018-12-12 10:05為什么加一個或者去掉一個資產(chǎn)就是corner portfolio???
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Irene助教
2018-12-12 14:32
該回答已被題主采納
同學你好。
不是加一個或者去掉一個資產(chǎn),是說有選擇性地去掉做空的資產(chǎn),那么這個時候整個投資組合的sharpe ratio會發(fā)生變化,而斜率發(fā)生變化的點,就是一個kink嘛,也就是Corner portfolio所在的位置。
-
追問
大部分沒懂。。。。。。再詳細點~麻煩您
-
追答
去掉一個資產(chǎn)之后,有效前沿會像圖上一樣凹下去一塊,那么AB這兩個角上的點就可以看成Corner portfolio。
