努同學(xué)
2023-08-06 11:18第三題,Conditional heteroskedasticity不是用ARCH(1)檢驗(yàn)嗎,然后檢驗(yàn)公式中的independent variable不是用的 dependent variable 的lag1嗎
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-07 11:47
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同學(xué)你好。第三題問的是條件異方差的概念,并不是ARCH模型。條件異方差是指殘差的方差隨著自變量變動(dòng),不是確定的。
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