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2023-08-06 11:18老師，abs.roots是指什么
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Tom助教
2023-08-07 10:05
該回答已被題主采納
同學(xué)您好~
最后一列是特征根的絕對(duì)值，此值如果小于0，則模型平穩(wěn)。通常用希臘字母λ表示，我們可以由自回歸系數(shù)來求得。
比如說對(duì)于AR(1)來說，它恰等于1階自回歸系數(shù)（φ）的估計(jì)值，對(duì)于AR（2）來說，它是復(fù)數(shù)。
AR（2）模型的特征方程是：λ^2 - φ1λ - φ2 = 0，代入φ1，φ2，可求解。
本例中，λ1絕對(duì)值小于1，λ2絕對(duì)值小于1，所以AR模型平穩(wěn)。
如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)給我點(diǎn)個(gè)【采納】，祝您學(xué)習(xí)愉快~
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