Jerry
2023-08-06 11:43請問老師，用馬科維茲理論通過MVO來構(gòu)建的組合按理說，應(yīng)該就是一個給定風(fēng)險情況下最大收益的組合嘛，已經(jīng)確認(rèn)了個資產(chǎn)配置的權(quán)重，是否可以理解為用risk parity和risk budgeting的思想來構(gòu)建一個optimal asset allocation的操作，是用于后期情況下的組合優(yōu)化和調(diào)整？
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1個回答
Essie助教
2023-08-06 22:03
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你好，可以這么理解。本質(zhì)上MVO和risk budgeting是兩種不同的投資組合管理方法，但它們在一定程度上可以相互關(guān)聯(lián)。風(fēng)險預(yù)算方法可以作為MVO的補充，用于更好地控制投資組合的風(fēng)險暴露，并提高投資組合在不同市場環(huán)境下的穩(wěn)定性。
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