雞同學(xué)
2023-08-06 13:50還是沒(méi)有明白為什么還要除以5%呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-08-07 10:34
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同學(xué)你好， ([(0.04%×2)+(3.92%×1)+(1.04%×0)])?(5%)=0.8×$100=$80.00. 你把這里的公式里面的5%，移到0.04%、3.92%、1.04%里面分別除以5%。那么你應(yīng)該能理解了。即在尾部的5%中，損失200的概率在5%中占0.04%、損失100在5%中占3.92%，損失0的概率在5%中占1.04%。
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