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2023-08-06 13:56Q55, 請解說each option, 不明白概念
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-06 19:01
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
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追問
你給連結(jié)，我看不到
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追答
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然后點擊視頻解析的鏈接
Identify which of the following statements is associated with fixed-rate receiver in an interest rate swap contract?
題目需要找到利率互換合約收到固定利率的一方
B選項正確，收到固定利率的一方→看成是購買了一張固定利率債券→買入固定利率債券可以獲得“正的久期”
A不對，因為互換合約沒有逐日盯市制度，于是沒有“Realizes an MTM gain”實現(xiàn)的收益mark to market gain
C不對，因為互換合約的多筆現(xiàn)金流會發(fā)生在多個時間點，而不是“ at inception”期初
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