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2023-08-06 13:59volatility 不是σ²么？怎么是σ，是標(biāo)準(zhǔn)差？不是方差？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-06 15:24
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同學(xué)，下午好。Volatility是一個(gè)寬概念，可以用多個(gè)指標(biāo)衡量，所以不唯一。通常是指Standard deviation標(biāo)準(zhǔn)差；但因?yàn)榉讲頥ariance和標(biāo)準(zhǔn)差Standard deviation二者是基本相同的概念，所以Volatility說是Variance也沒問題的。如果不同的學(xué)科有不同的定義，就按照學(xué)科內(nèi)學(xué)到的來記。
在Variance swap里，看strike來區(qū)分， 例如，strike of 15%，就是15%的標(biāo)準(zhǔn)差。K=15。
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