181****1231
2023-08-06 14:28第四題,OTM call的volatility要下降,option price上升,那應(yīng)該是long,為什么答案是要sell?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-06 15:50
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。期權(quán)的價(jià)格和volatility是正相關(guān)。volatility越大,期權(quán)的價(jià)格更高。這里volatility下降,option price也會下降,所以要sell。
