tina
2023-08-06 14:43為何主要原因時(shí)長債的pull to par更明顯呢?按道理來說剩余期限越長效果越小???而且bullet中占比也是短的更多呢。特別是圖2初始價(jià)格一致,長債還提前攤到面值?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-06 16:17
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同學(xué),下午好。圖1里標(biāo)黃部分的關(guān)鍵信息是greater rollown effect in barbel,時(shí)間其實(shí)可以忽略的。具體按照題目中給的數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。
