王同學(xué)
2023-08-06 15:26老師,APT的套利的例題這里如果要算0.5A+0.5C的Factor sensitivity, 是不是用題目給出的(0.5+0.4)/2=0.45?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-06 15:34
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同學(xué),下午好。對的,就是用A的factor sensitivity+C的factor sensitivity,然后除以2。
