Catherine
2023-08-06 16:29第三題,根據(jù)現(xiàn)有條件是否可以求出BPV來計(jì)算
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-07 10:21
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同學(xué),上午好??梢郧蟮?br/>
BPV target=350*5.85*0.0001
BPV portfolio=350*7.6*0.0001
然后BPV SWAP=BPV target-BPV portfolio, 再用BPV SWAP反推出swap的價(jià)格。
