趙同學
2023-08-06 16:36老師，這兩道題相關系數(shù)一個是零，一個是1，這個在做題的時候有什么區(qū)別，方便結合起來講一下么
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-08-06 23:14
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同學你好，
如果違約相關系數(shù)為1，代表一個違約所有的都違約，所有的信貸資產(chǎn)可以看成是一個資產(chǎn)來簡化分析，損失分布建模時只有全部違約和全部不違約兩種情況；如果違約相關系數(shù)為0，根據(jù)違約概率的一般建模特征，可以推斷違約之間互相獨立，因此發(fā)生1個違約，發(fā)生2個違約……等的概率可以通過二項式分布來進行估計，通過二項式分布估算出不同的發(fā)生概率后即可建立損失分布。
希望能解答你的疑惑，加油！
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