以同學(xué)
2023-08-06 17:02傳統(tǒng)方法不是over estimation of portfolio diversification和obscured primary drivers of risk兩個(gè)限制嗎
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-08-06 21:02
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同學(xué)你好,
正式因?yàn)閭鹘y(tǒng)方法是模糊risk factor,而是從大類資產(chǎn)出發(fā)的,因此可能會(huì)把不同風(fēng)險(xiǎn)特征的投資放在一個(gè)資產(chǎn)類別里面里。比如國債和高收益?zhèn)麄兊娘L(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素可能差異比較大,但它們都被分類為債券。
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
