王同學(xué)
2023-08-06 17:39老師,return attribution這里,為什么Beta可以代表權(quán)重? 講 Multifactor model的時候,沒說Beta可以代表權(quán)重啊,Beta不是sensitivity嗎
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1個回答
Simon助教
2023-08-07 10:00
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同學(xué),上午好。在回歸的時候,可以人為加入限制,要求所有的beta加總等于1,這時候,beta就可以表示為權(quán)重了。
