瀟同學(xué)
2023-08-06 18:37可不可以這么理解,CML線上的組合因為同質(zhì)預(yù)期的原因,所有portfolio與市場組合correlation coefficient=1,然后β由Cov(p,m)/σm2 約掉上下的σm成了σp/σm
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-07 10:36
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同學(xué)你好??梢赃@么理解,但是此處得出β后有什么用嗎,本題是考察CML,CML是組合預(yù)期收益與總風(fēng)險之間的關(guān)系,而β是系統(tǒng)性風(fēng)險。如果問的是SML,β倒是有用。
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
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回復(fù)愛吃草莓的葡萄:就是如果β這么算的話,公式就和CAPM實質(zhì)是一樣的了??方便記
