努同學(xué)
2023-08-06 22:54第三題，麻煩講述一下ABC三個選項的區(qū)別
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Simon助教
2023-08-07 13:32
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同學(xué)，上午好。
A選項 Risk budgeting: process of determining which risks are acceptable and how total risk is allocated across business units/portfolio managers. 風(fēng)險預(yù)算：確定哪些風(fēng)險是可接受的，以及如何在業(yè)務(wù)單元/組合經(jīng)理之間分配總風(fēng)險的過程（例如，A部門，VaR≤10M,β<3,Duration<10）
B選項 Stop-loss Limits sets an absolute dollar limits for losses over a certain period. 止損限制是對一定時期內(nèi)損失的絕對金額的限制（例如，最多損失20M的金額，到達這個閾值必須割肉止損）
C選項 Position limits place a nominal dollar cap on positions. 頭寸限制對頭寸設(shè)置一個名義金額的上限（例如，限制A股票最多持有10M的金額）
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