雞同學
2023-08-07 12:10“ECEL 的收益“和“意外損失最壞情況下的損失”這兩個數(shù)值在題目中哪里體現(xiàn)了？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-08-07 13:06
該回答已被題主采納
同學你好，“意外損失最壞情況下的損失”這是題目需要我們計算的。
EC和EL，EC就是5個million的資本金，這個題目已經(jīng)說了。
EL是我們通過RAROC以及EC反推出來的RAROC的分子，再剔除其他的部分，剩下來的就是EL。
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追問
還是沒懂解析里$0.1M和$500.000這兩個·數(shù)字在題目中哪里體現(xiàn)了？
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追答
The return on the $5 million economic capital invested in T-bills is $100,000.，這個100000就是0.1m就是把資本金投入無風險獲得的收益。
The unexpected loss for the loan is estimated at $500,000.，這個就是500000。
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