湯同學(xué)
2023-08-07 15:03這邊shareholder是max(0,Vt-D)。那D作為strike price的話,不應(yīng)該是call option。為啥講義里是long put
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-08-08 15:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
shareholder的最終效果是long call
用long put和long asset 可以合成long call
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
