柒同學(xué)
2023-08-07 15:21沒有明白UL的解決方法是什么
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-08-07 15:56
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同學(xué)你好,
非預(yù)期損失(UL)對(duì)于銀行來說不好估計(jì),比如銀行對(duì)外放貸,正常經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,銀行可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)大致測(cè)算一個(gè)貸款的違約量,這就是預(yù)期損失(EL);但是遇到經(jīng)濟(jì)下行的情況,或者有金融危機(jī)的情況下,貸款違約的規(guī)??隙ㄒ戎罢G闆r下要大,那么超出之前測(cè)算的水平的那部分就是 UL,要用銀行的經(jīng)濟(jì)資本(或者理解為銀行的自有資金、股權(quán)資本都可以,類似于會(huì)計(jì)中的權(quán)益)來備著,去cover這部分風(fēng)險(xiǎn)。
加油同學(xué),老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對(duì)答疑滿意,別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
