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2023-08-07 18:25這個算式怎么列出來的？能詳細講一下嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
2個回答
尹旭助教
2023-08-08 09:21
該回答已被題主采納
同學你好，
這個式子是結合了看漲期權 Call 的定價公式和 Put-Call parity 公式得到的。
根據 BSM 期權定價模型，Call = SN(d1 )-Ke^(-rT) N(d2)； （1式）
根據 Put-Call parity： C + Ke^(-rT) = P + S ，即 P = C + Ke^(-rT) - S； （2式）
把（1式）的 C 帶入 （2式），則有 P = SN(d1 )-Ke^(-rT) N(d2) + Ke^(-rT) - S。
所以平時只用即 Call 的BSM模型公式，然后再用 Put-Call parity 公式去推 Put 就行了。
加油同學，老師與你一起乘風破浪。如果對答疑滿意，別忘點個采納哦~
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Tom助教
2023-08-08 09:34該回答已被題主采納
同學您好~
這個就是歐式看跌的BSM公式，和ppt里的是一個東西，推導過程我給你寫下了。
如果對回答滿意，請給我點個【采納】，祝您學習愉快~
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