Joe
2023-08-07 22:06檢查omitted variable的錯誤,老師說畫residual plot,如果出現(xiàn)heteroskedasticity則說明存在該錯誤,但如果 omitted X 與existing X無線性關(guān)系呢,該如何檢驗?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-08 13:41
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同學你好。
如果遺漏變量與現(xiàn)存變量無關(guān)的話,首先遺漏變量項會被放入殘差中,新的殘差為b1X2+ei(以兩變量為例),新的殘差就會與X2有關(guān),新的殘差的預期值就不會為0并且不在是獨立同分布,可能就會存在異方差,那么可以使用異方差的方法進行檢驗。
如果遺漏變量與現(xiàn)存變量有關(guān)的話,新的殘差就會與X1有關(guān),可能存在序列相關(guān)性,那么可以使用序列相關(guān)性的方法進行檢驗。
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