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2023-08-08 17:48第二段如何理解?當(dāng)顆粒度越小,違約概率等于百分白,預(yù)期損失等于credit var
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1個回答
楊玲琪助教
2023-08-10 09:43
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同學(xué)你好,
第二段說的是當(dāng)顆粒度非常大(very large number of independent small position指的是顆粒度大),整個組合分散化程度非常高,此時不確定性被充分分散了,因此損失接近于預(yù)期損失,Credit VaR因為衡量的是不確定性所以接近于0。
希望能解答你的疑惑,加油!
