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2023-08-08 17:53gamma中性 為什么用3000除1.5?這是前面哪部分內(nèi)容?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-08-09 09:25
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同學(xué)你好,這是在“Greeks ”章節(jié)中關(guān)于 gamma hedge的內(nèi)容。
題目中說被對(duì)沖的 portfolio的 gamma是 -3000,你要把它對(duì)沖至0,現(xiàn)在你手上有的工具是 call option,它的gamma是1.5,對(duì)沖至0那就是:
-3000 + 1.5 N = 0, N(對(duì)沖份數(shù))= 3000 / 1.5 = 2000,
那就是買 2000 份 call option就行了。
加油同學(xué),老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對(duì)答疑滿意,別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
