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2023-08-08 17:53gamma中性 為什么用3000除1.5?這是前面哪部分內容?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
尹旭助教
2023-08-09 09:25
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同學你好,這是在“Greeks ”章節(jié)中關于 gamma hedge的內容。
題目中說被對沖的 portfolio的 gamma是 -3000,你要把它對沖至0,現(xiàn)在你手上有的工具是 call option,它的gamma是1.5,對沖至0那就是:
-3000 + 1.5 N = 0, N(對沖份數(shù))= 3000 / 1.5 = 2000,
那就是買 2000 份 call option就行了。
加油同學,老師與你一起乘風破浪。如果對答疑滿意,別忘點個采納哦~
