王同學
2023-08-08 17:58老師,這里第二段說MCS fits a multi variate normal distribution, which fails to account for negative skewness
老師,這里第二段說MCS fits a multivariate normal distribution, which fails to account for negative skewness and fat tails. 即蒙特卡洛模擬是一個正態(tài)分布。但不是說蒙特卡洛模擬的分布是假設的嗎?可以是正態(tài)分布也可以不是正態(tài)分布
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2023-08-08 18:25
該回答已被題主采納
同學,上午好。蒙特卡羅模擬可以假設任何分布,但在這里,是在蒙特卡洛模擬中使用多元分布(multivariate distribution),如果是多元分布,就限制是正態(tài)分布。如果不使用多元分布,那么就可以是任何分布假設。二者不矛盾
