王同學(xué)
2023-08-08 18:17老師,這道題B怎么理解? 為什么歷史模擬和MCS都用了random number generator?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-09 09:31
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
歷史模擬生成random number generator,目的是隨機(jī)抽取歷史上的真實(shí)數(shù)據(jù)。這里的random number generator更像是隨機(jī)生成一個(gè)地址,然后我去提取地址背后的歷史數(shù)據(jù)。我把0-1按時(shí)間順序平均分,然后隨機(jī)生成某個(gè)數(shù)0.3455543恰好對(duì)應(yīng)歷史上的某一天,就提取那天的數(shù)據(jù)。
MCS使用random number generator,隨機(jī)生成一個(gè)key decision variable,然后根據(jù)這個(gè)變量計(jì)算出target
variable,以供下一步分析使用。
