朱同學(xué)
2023-08-08 20:08為什么不可以用這里老師寫的方法一定要用dts？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-09 10:27
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。因?yàn)锽B是低評級債券，適用DTS，如果直接加權(quán)久期，按照△p/p=-MDx△y來計(jì)算，結(jié)果就不準(zhǔn)了。所以要先各自計(jì)算DTS，然后再加權(quán)。
-
追問
dts其實(shí)只是更精確的做法，對嗎？
-
追答
同學(xué)，上午好。這個(gè)不是精確，二者相差數(shù)值非常大，直接久期加權(quán)3.5直接就是錯(cuò)的。具體邏輯見截圖.
0
0
1
1
