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2023-08-08 21:21Q6,為什么能在貼水狀態(tài)下,價格還是上漲?
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2023-08-09 10:10
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同學你好,貼水是期貨價格小于現(xiàn)貨價格,或者更遠期的期貨價格小于近期的期貨價格。但是這和price return是毫無關聯(lián)的,price return是同一個期貨在不同時間點的價格變化,而貼水是反映在roll return上的,是反映兩個不同到期日的期貨價格,它和price return是不同的。
