李同學(xué)
2023-08-08 23:47老師，請(qǐng)問(wèn)這段話怎么理解?。侩m然delta低但是gamma高，會(huì)獲益，是什么原理？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-09 09:44
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同學(xué)，下午好。gamma的定義是股價(jià)變動(dòng)導(dǎo)致delta變動(dòng)的幅度，gamma高，在股價(jià)下跌時(shí)，delta也會(huì)大幅下跌。而delta是股價(jià)變動(dòng)導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值變動(dòng)的幅度。delta大幅下跌，那么delta會(huì)變得更負(fù)，在股價(jià)下跌時(shí)，put的價(jià)值會(huì)增加更多幅度。所以gamma高會(huì)獲益。
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