Joe
2023-08-09 08:09hii怎么算？比如 Y = b0 + b1X1 + b2X2 + error, n = 30. 希望詳細說明一下計算過程，謝謝
（1）hii的兩個i分別是什么意思？兩個i取值一定要相同？（2）X1,X2 分別對應(yīng)30個X的取值，hii是看兩個X，還是看一個X? （3）hii的平均值k+1是看兩個X的嗎？ （4）如果X1是個絕對值，取值在10左右，X2是個百分比，取值在10%左右，那么hii>3(k+1/n)怎么判斷？如果整體來看，X2取值普遍偏小，是不是都不會有high leverage了？
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-09 11:47
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同學(xué)你好。hii的計算原版書并沒有這一塊，推導(dǎo)涉及矩陣運算等較復(fù)雜的知識，因此只要求會用經(jīng)驗法則會判斷即可。具體計算公式如下，感興趣的可以閱讀相關(guān)文獻推導(dǎo)公式，這里不做過多要求。
1）ii是(Xi,Yi)，表示一個點，寫成hi或者H都可以，但是CFA寫成hii就得按照記住這種寫法。
2）X1，X2分別對應(yīng)30個X的取值那就分別計算hii。hii表示的是第i個自變量觀察值對所有自變量觀察值的影響。
3）hii表示的是第i個自變量觀察值對所有自變量觀察值的影響，怎么跑出來兩個X。
4）那就將x轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一計量再計算hii，X是自變量，是點的橫坐標。同學(xué)這種舉例沒有任何意義，一個橫坐標下，一個點是絕對值形式另一個是沒有絕對值的百分號形式，不覺得很奇怪嗎。
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