kkw
2023-08-09 09:15不明白第三題C選項(xiàng)為什么不對, Irene強(qiáng)化班講了VaR的兩種表述,小概率的最小損失和大概率的最大損失 ,為什么C不對呢?謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-09 09:34
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同學(xué),上午好。VaR可以從95%的角度去解釋,只是在這道題目中它解釋的不對。
C當(dāng)前的說法是95%的情況都會(huì)出現(xiàn)損失,只是損失不超過6.5m,所以是錯(cuò)誤的。因?yàn)?5%的情況下不止出現(xiàn)了損失,還有盈利的可能性。所以不能單說出現(xiàn)損失的可能性為95%。
正確的說法是“95% prob下,if loss, max loss是多少”?;蛘哒f有95%的概率,所得的回報(bào)會(huì)大于-6.5 million(包含損失與盈利)。
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回復(fù)Simon:B選項(xiàng)里面沒有加時(shí)間啊,為啥也是對的呢?
