靜同學
2023-08-09 11:33老師請問這道題,5時刻是回歸面值100了吧?那在4.5時刻的value不應(yīng)該是100/1.034等于96.6744嗎?那這個價格就不會行權(quán)了吧?這里還是100就不對了吧?
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1個回答
Danyi助教
2023-08-10 11:23
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同學你好,
這里計算首先利率要根據(jù)付息頻率進行轉(zhuǎn)換,而且還需要加上4.5時刻上的coupon。得出來就是老師計算的101.4.
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