董同學(xué)
2023-08-09 13:21為什么說(shuō)G spread和Ispread忽略了收益率曲線形狀?都是差補(bǔ)法算出對(duì)應(yīng)期限的基準(zhǔn)利率,應(yīng)該考慮時(shí)間因素了吧
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-09 14:50
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同學(xué),下午好。
G-spread=YTM 公司-YTM國(guó)債
I-spread=YTM公司-swap rate
而YTM是一條水平線,沒(méi)有考慮實(shí)際的利率期限結(jié)構(gòu),實(shí)際利率都是一條曲線。
