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2023-08-09 13:49第三題，答案是用-6*0.5%-0.75%*0.4%，這個算出來是3.3%，下降0.5%spread應(yīng)該要負號嗎
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-08-09 14:42
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同學(xué)，下午好。這一問答案有問題，協(xié)會勘誤了。答案見截圖。下降0.5%spread，是減去負的0.5%×spread duration，相當(dāng)于+0.5%×spread duration
因為題目中只是利率 instantaneous 50 bp decline，不是持有期是 instantaneous，所以S0也要考慮在內(nèi)。
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