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2023-08-09 18:54計(jì)算cva的時(shí)候不是有負(fù)號嗎?什么時(shí)候要加負(fù)號呢,如果這道題有-0.33%,怎么選擇
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-08-10 09:54
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同學(xué)你好,
最新的原版書中加入了負(fù)號是為了說明CVA會(huì)導(dǎo)致價(jià)值的下降。前幾年的原版書中沒有,所以部分題目中是沒有負(fù)號的。考試中建議按照最新的要求進(jìn)行選擇,如果出現(xiàn)負(fù)值則優(yōu)先選擇負(fù)值。
希望能解答你的疑惑,加油!
