Dirk
2023-08-09 20:34Consistency不存在是指X與殘差存在相關(guān)性，這里②式X是如何與殘差產(chǎn)生相關(guān)性的，老師的解釋是②式里包含殘差，就存在相關(guān)性了，可是①式也包含殘差，也失去一致性了嗎，是沒有的對吧。所以這里沒太理解下
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-10 11:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。是這樣的。一式是普通的多元線性回歸，這個沒有問題吧，X與殘差e不存在相關(guān)性也就不會失去一致性，到這里都沒有什么問題。但是二式并非普通的多元線性回歸，而是帶有滯后項的多元回歸。嚴格的寫法是Y_t=b0+b1*X_1+b2*Y_(t-1)+e_t，Y_t與e_t是相關(guān)的，Y_(t-1)與e_(t-1)是相關(guān)的（二式的t全部換為t-1），在序列相關(guān)性中，e_t與e_(t-1)是相關(guān)的，轉(zhuǎn)換過來不就是Y_(t-1)與e_t相關(guān)嗎，從而導(dǎo)致失去一致性。這里的X不是指特定某一個自變量，而是指等式右邊的自變量總稱，Y_(t-1)雖然名稱不叫自變量，但卻作為自變量使用。
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
0
0
0
0
