楊同學(xué)
2023-08-09 23:16均值回歸線(xiàn)公式的推導(dǎo)講課的時(shí)候有說(shuō)嗎？我記不清了，可否簡(jiǎn)單講解一下
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-08-10 11:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。有講過(guò)。推導(dǎo)如下：
X_t=b0+b1*X_(t-1)
當(dāng)均值復(fù)歸時(shí)mean reverting level=X_t=X_(t-1),那就帶入公式就可得到X=b0/(1-b1).
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿(mǎn)意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
0
0
0
0
