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2023-08-10 00:45這部分計算VaR我覺得講的有點問題,并不是題目沒有給均值mu,而是只需要知道yield的變化即可,無需知道yield從什么位置變化到什么位置。
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1個回答
Simon助教
2023-08-11 11:24
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同學(xué),下午好。你的理解是對的。我們只要知道volatility的偏離(也就是2.33σ),然后volatility的偏離乘以YTM,轉(zhuǎn)成△yield。
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回復(fù)Simon:2.33 standards variance 不就是偏離么,△y;為啥還要乘以YTM?
