李同學(xué)
2023-08-10 06:31第4題為什么要剔除股票呢？題目中的策略就是covered call, collar,bull spread呀
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-10 10:12
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同學(xué)，下午好。第4問計(jì)算的時(shí)候，要看策略，covered call和collar，構(gòu)建的時(shí)候就有股票，所以股票也要考慮在內(nèi)。而bull spread本身就不含有股票，所以不考慮股票的漲跌。第4問問的有些模棱兩可，看答案解析，是把整個(gè)portfolio都一起考慮在內(nèi)了，而不是只考慮option策略的盈虧
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追問
老師的講解里面是都不看股票，只看期權(quán)的，為什么都不看股票呢？
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追答
同學(xué)，下午好。視頻里的思路是當(dāng)股價(jià)到達(dá)790時(shí)，三個(gè)策略都在他們各自圖像的右邊（都是最大盈利狀態(tài)），股價(jià)是790，還是800，沒有區(qū)別。所以就統(tǒng)一不考慮股票了。
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