嚴同學
2018-12-13 18:15該題的第二題，TC的Cor怎么算的
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1個回答
Chris Lan助教
2018-12-14 09:36
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同學你好，
IC和TC的計算考綱都不要求掌握，這里我給你說一下怎么算出來的，你了解一下即可。
TC就是ui/σi與ΔW*σi的相關系數(shù)
你先用每組數(shù)據(jù)E(RA)/RISK得到一組數(shù)據(jù)就是ui/σi ，再用ΔW*risk得到另一組數(shù)據(jù)ΔW*σi，然后再計算這兩組數(shù)據(jù)的相關系數(shù)即可
你可以用excel來算，直接用=CORREL(數(shù)組1,數(shù)組2)來完成，或者你也可以用手算。手算麻煩一點，具體邏輯是這樣，所謂的相關系數(shù)就是兩者的協(xié)方差，除以各自的標準差，你要先把這兩組數(shù)據(jù)求出各自的標準差，這個用計算器也可以算，再把兩組數(shù)據(jù)求出協(xié)方差，有了協(xié)方差和兩個標準差，再除一下就可以了，具體的計算我就不寫給你了，知道怎么算出來的就可以了。這個也不考。我是用EXCEL做的，你有興趣，留個郵箱，我把EXCEL發(fā)給你，你自己再研究一下。
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