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2023-08-10 11:03老師，公式中的R1 R2應(yīng)該不是年化利率吧，應(yīng)該是T1 T2 期內(nèi)利率吧？
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2個(gè)回答
Adam助教
2023-08-10 11:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，是年化利率。
R1表示的是：期限為：0-1，的年利率。
R2表示的是：期限為：0-2，的年利率。
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追問(wèn)
如果一年內(nèi)付息多次，不需要除以m次嗎
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追問(wèn)
我看老師講解例題好像是除以m的，需要確認(rèn)下
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追答
是需要除以m呀。
但R仍表示的是：一年復(fù)利m次的年利率 -
追問(wèn)
那么教材里的公式是寫(xiě)錯(cuò)了吧？掉了m
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追答
沒(méi)錯(cuò)呀，這里給的是按年復(fù)利（m=1）的情況。
直觀，好理解 -
追問(wèn)
這容易引起誤解，相當(dāng)于用特殊情況代替普遍情況，讓大家背這個(gè)公式用的時(shí)候會(huì)錯(cuò)的。我就是看到例題和公式對(duì)不上才發(fā)現(xiàn)這個(gè)公式有問(wèn)題，建議修改。
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尹旭助教
2023-08-11 15:25該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里的 R1、R2 是即期利率 spot rate ，是年化的概念。
整門(mén)課程中，如果沒(méi)有特別說(shuō)明，給出的利率全部是年化的概念，包括 spot rate 、forward rate、par rate等等。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對(duì)答疑滿意，別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
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