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2023-08-10 11:39Ryan Parisi Case Scenario里這道題沒懂這個FVC是怎么算的,為什么是2/12呢
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-11 18:16
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
期初沒有應(yīng)計利息,說明債券會在6月、12月...以此類推,每6個月發(fā)一次coupon
由于期貨合約T時刻到期,T是第八個月末,于是從6~8會累計2個月的coupon,于是這2個月的coupon是一年coupon的2/12
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