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2018-12-13 22:48請問 設(shè)式子時用的Xt和Xt-1 為什么假設(shè)檢驗是針對t和t-4的？不也應(yīng)該是t和t-1嗎
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1個回答
Chris Lan助教
2018-12-14 11:14
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同學(xué)你好，
因為這是seasonnal特征的模型，也就是季節(jié)性的模型，這種情況下模型是包含LAG1和LAG4的，也叫同比環(huán)比模型。
他在做的時候也是先做LAG1的自回歸，再做LAG4的autocorrelation test，如果拒絕原則假設(shè)，就要把LAG4加入模型。
理論上自回歸模型都是LAG1先做自回歸，然后再檢驗其它的LAG項的autocorrlation之后，如果還有能夠拒絕原假設(shè)的，比如說LAG5被拒絕，這時是把LAG2加回來，注意不是直接加LAG5，這個要一個一個順著加，把LAG2加回來之后，再做autocorrlation，如果還有LAG項能夠拒絕原假設(shè)，這時把LAG3加回來，然后再做autocorrelation，直到?jīng)]有任何一個LAG項可以被拒絕為止，這個是一般的建模邏輯。但是如果是季節(jié)性模型時，就要把LAG1和LAG4加進來，這時就不是LAG1 LAG2這樣加了，這是一種特例，你要記住。
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回復(fù)：老師，視頻里說的Yt和Yt-1是這個季度和上個季度，而Yt和Yt-4是這個冬天和去年冬天的比，那不應(yīng)該是Yt和Yt-1是環(huán)比，而Yt和Yt-4是同比嗎？ -
回復(fù)：LAG1做了自回歸，再檢驗其他LAG項，怎么會跳過其他LAG，就到LAG5被拒絕了呢
