茍同學
2023-08-10 16:46老師請問一下，組合課后題randy gorver 的第三題，1)B選項沒有突出one-day也可以嗎？2）C選項錯在哪里？是陳老師講過不能用大概率嗎？
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1個回答
Simon助教
2023-08-10 17:56
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同學，下午好。
B選項沒有寫one day，也是可以的。5% of the time，這里time就是默認的one day
VaR可以從95%的角度去解釋，只是在這道題目中C的解釋的不對。
C當前的說法是95%的情況都會出現(xiàn)損失，只是損失不超過6.5m，所以是錯誤的。因為95%的情況下不止出現(xiàn)了損失，還有盈利的可能性。所以不能單說出現(xiàn)損失的可能性為95%。正確的說法是“95% prob下，if loss, max loss是多少”?；蛘哒f有95%的概率，所得的回報會大于-6.5 million（包含損失與盈利）。
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