趙同學(xué)
2023-08-10 18:16dw為什么等于根號(hào)dt 來(lái)著
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-08-11 09:50
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同學(xué)你好，dw本身是等于ε×根號(hào)dt，這里指的ε是服從的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但是我們這里只取正負(fù)1，因此上升的時(shí)候是+1*根號(hào)dt，下降的時(shí)候是-1*根號(hào)dt。1這里被省略了，因此在公式上是等于根號(hào)dt。
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