Joe
2023-08-10 20:11What are random walk, unit root, serial correlation, and autocorrelation? And their difference?
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-11 10:44
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同學(xué)你好。
1）隨機(jī)游走：形如X_t=b0+X_(t-1)+e_t形式；
2）單位根：時(shí)間序列中滯后項(xiàng)系數(shù)為1；
3）序列相關(guān)性：當(dāng)回歸誤差在觀測值之間相互關(guān)聯(lián)時(shí)，就會出現(xiàn)序列相關(guān)性（或自相關(guān)）。
4）自相關(guān)性：時(shí)間序列中叫法，是該序列與其自身過去值的相關(guān)性。
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
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追問
有什么關(guān)聯(lián)和區(qū)別？
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追問
比如random walk的error一定關(guān)聯(lián)嗎？autocorrelation 就是 serial correlation嗎？ random walk是serial correlation的其中一種情況嗎？還有其他的區(qū)別和聯(lián)系嗎？請?jiān)敿?xì)說明，謝謝
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追答
同學(xué)你好。
1）隨機(jī)游走的殘差之間不一定出現(xiàn)相關(guān)性。隨機(jī)游走也是AR模型，AR模型的殘差就一定關(guān)聯(lián)嗎，如果一定關(guān)聯(lián)那么一些回歸分析就沒必要存在了，因?yàn)榛貧w假設(shè)前提是假設(shè)成立，如果一開始假設(shè)就不成立，那為什么還要走這條"錯"路，那曾經(jīng)的學(xué)者就應(yīng)該重新選擇分析路徑。例如同學(xué)你面前有一座金礦，但是你與金礦中間栓著幾條惡犬，請問同學(xué)，明知前方有危險(xiǎn)你是硬鋼還是換條沒有危險(xiǎn)的路。
2）是的。
3）沒有必然聯(lián)系。隨機(jī)游走也是AR模型，AR模型的殘差就一定關(guān)聯(lián)嗎。
同學(xué)不要老抓著區(qū)別與聯(lián)系，考試不會問你某個(gè)問題與某個(gè)問題有哪些聯(lián)系有哪些區(qū)別。這不是政治學(xué)科，不需要進(jìn)行辯證統(tǒng)一看待問題不需要進(jìn)行聯(lián)系區(qū)別，這是數(shù)量分析，強(qiáng)調(diào)邏輯，邏輯的基礎(chǔ)首先是定義清楚。 -
追問
就是因?yàn)閷Ω拍盍私獠磺宄?，所以才分不清?lián)系與區(qū)別，你說的太簡單了。unit root和random walk還是我網(wǎng)購了一本計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教材，現(xiàn)在才大致了解到他們到底是啥意思。
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追答
同學(xué)你好。以同學(xué)的學(xué)習(xí)與理解為主，不同的學(xué)習(xí)方法有不同的理解很正常，以課外教材進(jìn)行補(bǔ)充學(xué)習(xí)方法很好。
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