師同學(xué)
2023-08-10 20:19老師你好,這個(gè)為什么t=0
23年2月mockA上午題里面,spread0?=0 (because the decline in yields is instantaneous, i.e., a holding period of zero)。記得課后題老師答疑說(shuō),沒(méi)有提holding period instantaneous,就默認(rèn)t=1.這里說(shuō)的是 decline in yields is instantaneous,沒(méi)有說(shuō)holding period啊
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-11 13:11
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同學(xué),下午好。mock題是勘誤前的解法,參考意義不大。我們還是以原版書(shū)課后題勘誤之后的解法為主。
