Joe
2023-08-10 20:52為什么 Q1答案說模型是好的?
table1 有上中下3個表 1. table1中間的表里,lag 1的T.S.太小,是否說明lag 1 沒有顯著性?可以去掉lag1對應的變量? 2. table1 最下面的表 Lag 1-4T.S.都很小,說明沒有autocorrelation,也沒有seasonality,為什么還要加上t-4的variable?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-11 10:59
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同學你好。
1)因為模型結(jié)果顯示不存在自相關性,設置是正確的。
2)可以去掉;
3)因為在加上之前可能存在季節(jié)性影響,因此加上季節(jié)性變量,加上之后季節(jié)性影響消除。
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