穆同學(xué)
2018-12-14 11:00老師,有random walk,無均值復(fù)歸線,就說明協(xié)方差不平穩(wěn)。 但有均值復(fù)歸線,不一定協(xié)方差平穩(wěn)?為啥?
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1個回答
Chris Lan助教
2018-12-14 11:44
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同學(xué)你好,
協(xié)方差平穩(wěn),是指均值平穩(wěn),方差平穩(wěn),協(xié)方差平穩(wěn),三個條件缺一不可。
存在均值復(fù)歸線,只能證明均值平穩(wěn),因此只有均值復(fù)歸線不能反推出協(xié)方差就平穩(wěn)。
