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2023-08-11 00:021、這個(gè)payoff的分母，不論在fra期間是連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利，都是除以1+r*tor嗎？ 2、Valuation中如果0時(shí)刻到1時(shí)刻是連續(xù)復(fù)利，分母也是（1+r）^t嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-08-11 09:33
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同學(xué)你好，
1：對(duì)的，這是FRA的交易慣例。
2：不對(duì)，在計(jì)算valuation時(shí)，題目說了即期利率是什么樣的，就用什么樣的復(fù)利方式折現(xiàn)。
如果說了是連續(xù)復(fù)利，則使用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)【老師這里寫的不嚴(yán)謹(jǐn)】
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